Lehrveranstaltungen im SS 2009
250003 VO Stochastische Finanzmathematik 2
Walter Schachermayer
2 Stunden, 3,0 ECTS credits
Unterrichtssprache: Englisch
Erster Termin: 02.03.2009
Dienstag 13:15-14:45
Ort: Seminarraum D 1.03 (Mathematik), UZA4, Nordbergstraße 1.OG
Inhalte: We continue with the book "Stochastic Calculus for Finance II" of St. Shreve (Chapter 5.3-10.4).
Art der Leistungskontrolle: mündliche Prüfung.
Literatur:
S. Shreve, "Stochastic Calculus for Finance II, Continuous-Time models", Springer, 2004.
B. Oksendal, "Stochastic differential Equations", Springer, 2007.
250002 UE Übungen zu "Stochastische Finanzmathematik 2"
Mathias Beiglböck, Johanna Michor
2 Stunden, 3,0 ECTS credits, Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
Erster Termin: 11.03.2009
Mittwoch 13:00-14:30
Ort: Seminarraum D 107 (Mathematik), UZA4
Übungsbeispiele:
11. März 2009: Beispiele 1 - 6
18. März 2009: Beispiele 7 - 12
25. März 2009: Beispiele 12 - 17
1. April 2009: Beispiele 18 - 22
22. April 2009: Beispiele 23 - 27
29. April 2009: Beispiele 28 - 33
6. Mai 2009: Beispiele 34, 35
13. Mai 2009: Beispiele 36 - 38
20. Mai 2009: Beispiele 39 - 42
3. Juni 2009: Beispiele 43 - 44
10. Juni 2009: Beispiele 45 - 48
17. Juni 2009: Beispiele 49 - 53 - End of Proseminar
Literatur:
S. Shreve, "Stochastic Calculus for Finance II, Continuous-Time models", Springer, 2004.
B. Oksendal, "Stochastic differential Equations", Springer, 2007.
250139 VO Ausgewählte Kapitel aus Wahrscheinlichkeitstheorie
Walter Schachermayer,
Mathias Beiglböck, Johanna Michor
3 Stunden, 5,0 ECTS credits
Unterrichtssprache: Englisch
Erster Termin: 3.03.2009
Dienstag 11:00 - 11:45, Mittwoch 11:00 - 12:30
Ort: Seminarraum C 209 (Mathematik), UZA4
Inhalte: Wir gehen nach "Probability with Martingales" von D. Williams vor.
Die Vorlesung bietet eine Einführung in die abstrakte Wahrscheinlichkeitstheorie. Insbesondere behandeln wir
Martingale, da sie von besonderer Bedeutung für Anwendungen, etwa in der Finanzmathematik, sind.
Vorkenntnisse in der Wahrscheinlichkeitstheorie sind nicht erforderlich, aber etwas Maßtheorie wäre nützlich.
Art der Leistungskontrolle: mündliche Prüfung.
Literatur:
D. Williams, "Probability with Martingales", Cambridge University Press, 1991.
zum Nachschlagen: O. Kallenberg, "Foundations of Modern Probability", Springer, 2002.
250140 PS Proseminar zu Ausgewählte Kapitel aus Wahrscheinlichkeitstheorie
Mathias Beiglböck, Johanna Michor
1 Stunde, 2,0 ECTS credits, Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
Erster Termin: 10.03.2009
Dienstag 11:45 - 12:30
Ort: Seminarraum C 209 (Mathematik), UZA4
Übungsbeispiele:
10. März 2009: Beispiele 1 - 6
17. März 2009: Beispiele 7 - 11
24. März 2009: Beispiele 12 - 13
31. März 2009: Beispiele 14 - 17, 19
21. April 2009: Beispiele 18, 20, 21
28. April 2009: Beispiele 22 - 25
5. Mai 2009: Beispiele 26 - 28
12. Mai 2009: Beispiele 29 - 32
19. Mai 2009: Beispiele 33 - 36
26. Mai 2009: Beispiele 37 - 40
9. Juni 2009: Beispiele 41 - 43
16. Juni 2009: Beispiele 44 - 47
23. Juni 2009: Beispiele 48 - 50 - End of Proseminar
Literatur:
D. Williams, "Probability with Martingales", Cambridge University Press, 1991.
zum Nachschlagen: O. Kallenberg, "Foundations of Modern Probability", Springer, 2002.
250104 SE Seminar Transporttheorie
Walter Schachermayer
2 Stunden, 4,0 ECTS credits, Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
Unterrichtssprache: Englisch
Erster Termin: 09.03.2009
Montag 13:15-14:45
Ort: D 1.07 (Mathematik), UZA4 Nordbergstraße 1.OG
| Datum: | Vortragende(r): | Titel: |
| 09.03 16.03 23.03 | Ivar Ekeland (British Columbia) |
"Optimal transport and the pricing of quality" |
| Abstract: Optimal transport is the common mathematical structure underlying diverse topics in economics.
These lectures will cover two of them, namely adverse selection and hedonic markets. Both have to do with the pricing of quality
goods, either by a monopolist or by a competitive market. I will also give some idea of numerical problems (including the Gale-Shapley
algorithm). Notes will be available. | ||
| 20.04 | Luigi Ambrosio (Scuola Normale Superiore) | |
| 27.04 | Philipp Deutsch (Vienna) | "Stability of optimal transport problems" |
| 04.05 | no seminar | |
| 11.05 | Lisa Schönenberger (Vienna) | |
| 18.05 | Michael I. Taksar (Univ. Missouri) | "Capital Growth under Transaction Costs: An Analysis Based on the von Neumann-Gale Model" |
| 25.05 | no seminar | |
| 01.06 | public holiday | |
| 08.06 | Andreas Nemeth (Vienna) |
Inhalte: C. Villani: Optimal Transport old and new, sowie ausgewählte Themen
Art der Leistungskontrolle: aktive Mitwirkung (Halten eines Seminar-Vortrags)
Literatur:
C. Villani, "Topics in Optimal Transport", AMS 2003.