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Markus Fulmek

Seminar (Analysis): Finanzmathematik (802276)

Professor Walter Schachermayer, Markus Fulmek

Ort und Zeit

Mittwoch 19:00-20:30 Hörsaal 1 am Institut für Mathematik.

Beginn: Mittwoch, 5. März 2003

Ziele des Seminars

Mit diesem Seminar verfolgen wir zwei Ziele:
1:
Wir wollen Mathematikerinnen und Mathematiker (Studenten wie Absolventen) auf die interessanten beruflichen Möglichkeiten in der Finanzindustrie hinweisen und einen Einstieg in dieses Gebiet geben.
2:
Wir wollen Praktiker aus der Finanzindustrie auf das Know-How und Potential unserer Absolventen (im Hinblick auf die vielfältigen komplexen Fragestellungen in Risikomanagement und Handel) hinweisen.

Inhalte des Seminars

Das Seminar wird in Form einer Vorlesung eine Einführung in die Grundbegriffe (Zinsen, Termingeschäfte, Optionen, Risikomanagement) bringen. Im weiteren Verlauf sind Vorträge von Personen aus der Praxis geplant.

Ein Skriptum zur Einführung ist als PDF-File (404171 Bytes) erhältlich.

Prüfungsmodalitäten

Ein Zeugnis über diese Lehrveranstaltung kann durch eine Prüfung erworben werden.

Prüfungsstoff ist der Inhalt des Einführungsteil, den ich selbst abgehalten habe; im Umfang des Skriptums (PDF-Format, 404171 Bytes).

(Mathematische) Voraussetzungen

Das Seminar ist vom mathematischen Standpunkt aus elementar: Grundkenntnisse aus Analysis, Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik genügen.

Literatur

John C. Hull, Options, Futures, and other Derivative Securities.
 

Verwandte Veranstaltungen

Univ.Prof. Dr. Walter Schachermayer hält verschiedene Vorlesungen und Seminare am Financial and Actuarial Mathematics Department der TU Wien.

Frau Mag. Tatjana Putz hält ab 13.3. an unserem Institut ein Seminar Risikomanagement Basel II ab, jeweils am Donnerstag von 19:00 bis 20:30 im Hörsaal 1.

Aufbau des Seminars

05.03 M. Fulmek (Inst. f. Mathematik):
Einleitung: Zins, Zinseszins und Barwert

12.03 Rektorstag
Vorlesungsfrei, Termin muß leider entfallen!

19.03 M. Fulmek (Inst. f. Mathematik):
Risikomanagement und Risikomessung

26.03 Konferenz im Ausland
Termin muß leider entfallen!

02.04 M. Fulmek (Inst. f. Mathematik):
Bewertung von Finanzinstrumenten

09.04 DI Walter Mussil (Bank Austria):

Kreditportfolio-Optimierung

Unterlagen zum Vortrag erhalten Sie als PDF-File (393811 Byte) durch Anklicken.

14.04 bis 26.04 Osterferien:
Keine Vorträge.

30.04 M. Fulmek (Inst. f. Mathematik):
Portfolio-Optimierung, Zinsänderungsrisiko.

07.05 Dr. Thomas Hudetz (FinanceTrainer):
Zinsrisikomessung im Bankbuch - im Spannungsfeld zwischen hoher finanzmathematischer Präzision, und bankaufsichtlicher Überwachung im Hinblick auf Basel II.

Unterlagen zum Vortrag erhalten Sie als PDF-File (337730 Byte) durch Anklicken.

14.05 Dr. Andreas Weingessel (ERSTE Bank):
Erfassung und Quantifizierung operationaler Risiken.

Unterlagen zum Vortrag erhalten Sie als PDF-File (1387437 Byte) durch Anklicken.

21.05 Dr. Klaus Wegenkittl (Wiener Städtische Versicherung):
Was ist ein Aktuar und welche Aufgaben hat er im Versicherungsunternehmen?
Inhalt:

Unterlagen zum Vortrag erhalten Sie als Powerpoint-File (84992 Byte) durch Anklicken.

28.05 Dr. Teresa Twaroch (ERSTE Bank):
Risikoadjustierte Performancemessung - Ziele und Umsetzung.

04.06 Oliver Fiala (ERSTE Bank):
Credit Value at Risk - Methode CreditManager.

11.06 Mag. Christoph Krischanitz (Arithmetica):
Risikomanagement in Versicherungsunternehmen.

18.06 Dr. Peter Schaller (Bank Austria):
Die Berücksichtigung der Unsicherheit bei der Schätzung statistischer Parameter in Value at Risk Rechnungen.

Unterlagen zum Vortrag erhalten Sie als PDF-File (192855 Byte) durch Anklicken.

Wissenschaftlicher Verein für Modernes Risk Management

Wer Interesse an Finanzmathematik und Risikomanagement hat, sollte einen Blick auf die Homepage des Vereins für Modernes Risikomanagement werfen. 

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(last modified: 2003/2/20.)