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250329 Konversatorium Finanzmathematik

Markus Fulmek

Ort und Zeit

Einführungsteil:

Mittwoch 17:00-19:00 Hörsaal 1 (UZA 2), Nordbergstraße 15.

Beginn: 15. März 2005.

Praktikervorträge:

Mittwoch 18:00-19:30 Hörsaal D205 (UZA 4) Nordbergstraße 15.

Beginn: 19. April 2005.

Ziele des Konversatoriums

Mit diesem Konversatorium verfolgen wir zwei Ziele:

1:: Wir wollen Mathematikerinnen und Mathematiker (Studenten wie Absolventen) auf die interessanten beruflichen Möglichkeiten in der Finanzindustrie hinweisen und einen Einstieg in dieses Gebiet geben.
2:: Wir wollen Praktiker aus der Finanzindustrie auf das Know-How und Potential unserer Absolventen (im Hinblick auf die vielfältigen komplexen Fragestellungen in Risikomanagement und Handel) hinweisen.

Ganz im Sinne des interdisziplinären Themas wird das Konversatorium teilweise gemeinsam mit dem Seminar "Topics in Banking and Finance - Credit Risk and Banking Regulation" von Univ.Prof. Dr. Stefan Pichler (WU Wien) geführt.

Inhalte des Konversatoriums

Das Konversatorium wird in Form einer Vorlesung eine Einführung in die Grundbegriffe (Zinsen, Termingeschäfte, Optionen, Risikomanagement) bringen.

Im weiteren Verlauf sind Vorträge von Personen aus der Praxis geplant.

Achtung: Die Praktikervorträge finden gemeinsam mit dem Seminar "Topics in Banking and Finance - Credit Risk and Banking Regulation" von Univ.Prof. Dr. Stefan Pichler (WU Wien) statt, und zwar von 18:00 bis 19:30 im Hörsaal D205 (UZA 4)!

Einen Lageplan der Nordbergstraße 15 finden Sie hier.

Prüfungsmodalitäten

Das Konversatorium ist vor allem als Einführung in ein möglicherweise interessantes Berufsfeld gedacht. Ein Zeugnis kann durch eine schriftliche Ausarbeitung in LaTeX (oder evtl. durch ein C++-Programm) und eine kurze mündliche Prüfung erworben werden.

(Mathematische) Voraussetzungen

Das Konversatorium ist vom mathematischen Standpunkt aus elementar: Grundkenntnisse aus Analysis, Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik genügen.

Literatur

John C. Hull, Options, Futures, and other Derivative Securities.

Aufbau des Konversatoriums

15.03 Markus Fulmek (Fakultät für Mathematik):: Finanzmathematik: Zinsen, No-Arbitrage-Prinzip und (einfache) Fristentransformation
22.03 Markus Fulmek (Fakultät für Mathematik):: Bewertung von Bonds, einfache Risikoanalyse: PVBP, Duration.
29.03 Markus Fulmek (Fakultät für Mathematik):: Derivate und Underlyings; Termingeschäfte.
05.04 Markus Fulmek (Fakultät für Mathematik):: Optionen, Black-Merton-Scholes-Formel. Risikomessung.
Die Termine 12.04 und 19.04 fallen in die Osterferien: Keine Vorträge!
26.04: O.Univ.Prof.Dr. Walter Schwaiger (TU Wien): Enterprise Risk Management
03.05: Univ.Doz.Dr. Peter Schaller (Bank Austria Creditanstalt): Operationale Risiken im Bankgeschäft: Anmerkungen zur statistischen Modellierung von Verlustdaten
10.05: Mag. Birgit Steiger (OeNB): Gesamtbankrisikosteuerung
17.05: DI Simone Pichler (ÖVAG): Stress-Testing im Marktrisiko
24.05: DI Walter Mussil (Mercer-Oliver-Wyman): Quantitatives (Kredit-)Portfoliomanagement unter Risikoappetit-Perspektive
31.05: Mag. Horst Gottsnahm (Erste Bank):: Gesamtbankrisikosteuerung im Lichte der neuen regulatorischen Vorschriften
07.06: Dr. Andreas Höger (OeNB): Änderungen des BWG zur Berechnung des Mindesteigenmittelerfordernisses von Kreditinstituten für das Kreditrisiko
14.06: Mag. Georg Wachberger (Erste Bank): Herausforderung in Entwurf, Implementierung und Umsetzung eines quantitativen loan pricings
21.06: Markus Fulmek - 17:00-19:00 Hörsaal 1 (UZA 2): Abschluß und Zusammenfassung

Wissenschaftlicher Verein INFORM (Insurance, Financial and Operational Risk Management)

Wer Interesse an Finanzmathematik und Risikomanagement hat, sollte einen Blick auf die Homepage des Vereins INFORM (Insurance, Financial and Operational Risk Management) werfen.

Last update: 2011-1-10 9:59:58 markus.fulmek@univie.ac.at